在360安全卫士中设置防火墙的步骤如下：
1. 打开360安全卫士软件，进入主界面。
2. 在上方的导航栏中找到并点击“功能大全”选项。
3. 在功能大全页面中，找到并点击“防火墙”选项。此时可能会打开一个关于防火墙的说明页面，直接点击返回上一级。因为真正的设置入口隐藏在上一级菜单中。
4. 在左侧的菜单中，选择并点击“防护中心”。这是设置防火墙的具体位置。点击后，可以看到有关防护的级别设置。如果需要更改默认的设置，可以按照需求调节。如果需要更多的个性化设置，则选择自定义策略进行进一步配置。若看到有提示需要开启系统防火墙的字样，也请同时开启，否则无法真正开启防火墙功能。这样可以设置360防火墙的常规操作方式。如需其他详细设置，可以查看官方教程或咨询客服。
以上步骤完成后，即可成功进入并设置360防火墙的位置及规则等参数。同时请注意及时对软件进行检查更新以保护系统安全，了解并掌握网络安全常识也是非常有必要的。